PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQG.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQG.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LGQG.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQG.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
18.07%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQG.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%0.69%28.06%-15.68%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between LGQG.DE and LYBK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between LGQG.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGQG.DE:
LGQG.DE с NUKL.DELGQG.DE с GLDLGQG.DE с EMUX.DELGQG.DE с EL4C.DELGQG.DE с LYMS.DELGQG.DE с FTGE.DELGQG.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LGQG.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQG.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQG.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.72

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

7.56

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQG.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQG.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQG.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQG.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LGQG.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQG.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-62.22%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-17.12%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-19.90%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-34.32%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.83%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-19.62%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.47%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQG.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) составляет 4.76%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LGQG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQG.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.84%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

19.19%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

23.95%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

25.45%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

28.55%

-11.09%

Сравнение комиссий LGQG.DE и LYBK.DE

LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQG.DE и LYBK.DE

Ни LGQG.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGQG.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

LGQG.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор