PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, LGJG.L returned 15.35%/yr vs 26.15%/yr for VJPU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJG.L торгуется в GBp, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.09%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.31%
1 месяц
6.45%
С начала года
20.09%
6 месяцев
20.81%
1 год
55.09%
3 года*
26.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%3.31%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between LGJG.L and VJPU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between LGJG.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и VJPU.L

Секторы
LGJG.L
VJPU.L

Промышленность

24.2%
26.6%

Технологии

19.8%
17.4%

Финансовые услуги

17.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
7.1%

Здравоохранение

5.7%
5.9%

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Недвижимость

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Энергетика

0.7%
1.0%

Промышленность

LGJG.L
24.2%
VJPU.L
26.6%

Технологии

LGJG.L
19.8%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
VJPU.L
5.9%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
VJPU.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
VJPU.L
4.2%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

LGJG.L
0.7%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

LGJG.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.88

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.79

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.27

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

21.14

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.88

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.23

-0.59

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и VJPU.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-24.99%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.70%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-24.99%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.31%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.58%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.58%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и VJPU.L

L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.71% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.76%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.99%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.28%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.28%

-3.47%

Сравнение комиссий LGJG.L и VJPU.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и VJPU.L

Ни LGJG.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and VJPU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор