PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJG.L с CJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с CJPU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 9.54%/yr vs 9.18%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и CJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJG.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGJG.L показывает доходность 12.23%, а CJPU.L немного выше – 12.60%.

LGJG.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.91%
С начала года
12.23%
1 год
29.22%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

CJPU.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
5.58%
С начала года
12.60%
1 год
30.09%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и CJPU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		12.23%17.46%10.01%13.64%-6.84%2.29%12.68%14.87%-27.27%
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.60%17.14%9.20%14.24%-7.49%1.45%12.67%13.16%-5.22%

Correlation

The correlation between LGJG.L and CJPU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between LGJG.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с CJPU.L:
CJPU.L с LGJP.LCJPU.L с ISJP.LCJPU.L с N4US.LCJPU.L с XDJP.LCJPU.L с CNDX.LCJPU.L с CNKY.LCJPU.L с CSP1.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJG.LCJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.44

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.84

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.61

-0.39

LGJG.L vs. CJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CJPU.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и CJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и CJPU.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и CJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LCJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.21%

-24.62%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.54%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-14.29%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-18.51%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.44%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-6.35%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и CJPU.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 6.25%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LCJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

17.53%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

20.79%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

17.07%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

16.77%

+4.57%

Сравнение комиссий LGJG.L и CJPU.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и CJPU.L

Ни LGJG.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LGJG.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CJPU.L.

LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.12% for CJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и CJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор