PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с VHYD.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 10.73%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 10.76%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

VHYD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.42%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и VHYD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		10.76%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-7.15%

Correlation

The correlation between LGGL.L and VHYD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between LGGL.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и VHYD.L

Секторы
LGGL.L
VHYD.L

Технологии

31.5%
9.5%

Финансовые услуги

15.2%
28.2%

Промышленность

10.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.4%

Здравоохранение

8.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.5%

Энергетика

3.6%
8.7%

Сырьевые материалы

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
5.3%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Технологии

LGGL.L
31.5%
VHYD.L
9.5%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
VHYD.L
28.2%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
VHYD.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
VHYD.L
7.2%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
VHYD.L
3.4%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
VHYD.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
VHYD.L
8.5%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
VHYD.L
8.7%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
VHYD.L
5.2%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
VHYD.L
5.3%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
VHYD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

LGGL.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.35

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.38

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.27

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.75

-0.60

LGGL.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYD.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и VHYD.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-36.60%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.74%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-12.48%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-20.89%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.14%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.30%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и VHYD.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.24%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.78%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.83%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.65%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.27%

+1.88%

Сравнение комиссий LGGL.L и VHYD.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и VHYD.L

LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.57%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and VHYD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

LGGL.L is categorized as Global Equities, while VHYD.L is Dividend. LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.29% for VHYD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор