PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с GENE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с GENE.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and GENE.L (UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while GENE.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 7.86%/yr for GENE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for GENE.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и GENE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как GENE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у GENE.L с доходностью 4.20%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

GENE.L

1 день
0.77%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.13%
1 год
15.78%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и GENE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
GENE.L
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc		4.20%23.53%8.85%16.92%-11.91%16.56%10.23%26.23%-6.26%

Correlation

The correlation between LGGL.L and GENE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LGGL.L and GENE.L has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и GENE.L

Секторы
LGGL.L
GENE.L

Технологии

31.5%
5.3%

Финансовые услуги

15.2%
26.1%

Промышленность

10.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.6%

Здравоохранение

8.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.3%
8.0%

Недвижимость

1.7%
6.6%

Технологии

LGGL.L
31.5%
GENE.L
5.3%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
GENE.L
26.1%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
GENE.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
GENE.L
11.5%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
GENE.L
7.6%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
GENE.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
GENE.L
10.1%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
GENE.L

-

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
GENE.L
6.0%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
GENE.L
8.0%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
GENE.L
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с GENE.L:
GENE.L с IQCY.LGENE.L с GLDGENE.L с UC44.LGENE.L с UC63.LGENE.L с UB01.LGENE.L с UC07.LGENE.L с JEPG.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. GENE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GENE.L
Ранг доходности на риск GENE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENE.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c GENE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LGENE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.31

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.97

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.93

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

6.76

+4.39

LGGL.L vs. GENE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа GENE.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и GENE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и GENE.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GENE.L в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и GENE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LGENE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-48.53%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.14%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.80%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-25.40%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.56%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-12.76%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.33%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и GENE.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LGENE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.63%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.98%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.09%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

20.60%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.33%

-4.18%

Сравнение комиссий LGGL.L и GENE.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GENE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и GENE.L

Ни LGGL.L, ни GENE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and GENE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GENE.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while GENE.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.20% for GENE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и GENE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор