PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с GEND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с GEND.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and GEND.L (Lyxor Global Gender Equality DR UCITS) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while GEND.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 6.50%/yr for GEND.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for GEND.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и GEND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как GEND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у GEND.L с доходностью 4.20%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

GEND.L

1 день
0.87%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.19%
3 года*
15.00%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и GEND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
GEND.L
Lyxor Global Gender Equality DR UCITS		4.20%23.25%7.18%16.58%-15.73%16.61%9.79%26.66%-7.47%

Correlation

The correlation between LGGL.L and GEND.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between LGGL.L and GEND.L shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и GEND.L

Секторы
LGGL.L
GEND.L

Технологии

31.5%
6.4%

Финансовые услуги

15.2%
22.6%

Промышленность

10.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.6%

Здравоохранение

8.6%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
6.6%

Недвижимость

1.7%
5.2%

Технологии

LGGL.L
31.5%
GEND.L
6.4%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
GEND.L
22.6%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
GEND.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
GEND.L
12.3%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
GEND.L
9.6%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
GEND.L
15.5%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
GEND.L
10.1%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
GEND.L

-

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
GEND.L
4.8%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
GEND.L
6.6%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
GEND.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Lyxor Global Gender Equality DR UCITS

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с GEND.L:
GEND.L с BATG.LGEND.L с CHRG.LGEND.L с ISWD.LGEND.L с MVOL.LGEND.L с ANXU.LGEND.L с MVEW.LGEND.L с MINV.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. GEND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GEND.L
Ранг доходности на риск GEND.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c GEND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LGEND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.38

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.00

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.65

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

5.57

+5.58

LGGL.L vs. GEND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа GEND.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и GEND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и GEND.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GEND.L в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и GEND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LGEND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-50.45%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.18%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.73%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-28.57%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.29%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-15.29%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.72%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и GEND.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LGEND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.58%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.07%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

20.28%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.60%

-4.45%

Сравнение комиссий LGGL.L и GEND.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GEND.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и GEND.L

Ни LGGL.L, ни GEND.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and GEND.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GEND.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while GEND.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.20% for GEND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и GEND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор