PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.50%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGG.L показывает доходность 9.76%, а LGGL.L немного выше – 9.94%.

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between LGGG.L and LGGL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between LGGG.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и LGGL.L

Секторы
LGGG.L
LGGL.L

Технологии

31.5%
31.5%

Финансовые услуги

15.2%
15.2%

Промышленность

10.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

LGGG.L
31.5%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.2%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

LGGG.L
10.5%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.2%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

LGGG.L
8.6%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
4.9%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

LGGG.L
3.6%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.3%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

LGGG.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.20

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.11

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.99

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

14.61

+0.55

LGGG.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и LGGL.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-25.97%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.59%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-19.24%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-19.24%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.31%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.27%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.81%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и LGGL.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 3.20%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.86%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.42%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.95%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.52%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.26%

+4.10%

Сравнение комиссий LGGG.L и LGGL.L

И LGGG.L, и LGGL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и LGGL.L

Ни LGGG.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and LGGL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L and LGGL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Legal & General and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор