PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с LDUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с LDUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 13.23%/yr vs 9.34%/yr for LDUK.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LDUK.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и LDUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у LDUK.L с доходностью 3.01%.

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.20%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

LDUK.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.82%
1 год
12.69%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и LDUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%15.92%
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		3.01%22.62%16.13%8.22%-3.33%6.07%

Correlation

The correlation between LGGG.L and LDUK.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.48

The correlation between LGGG.L and LDUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и LDUK.L

Секторы
LGGG.L
LDUK.L

Технологии

28.4%
0.1%

Финансовые услуги

15.9%
60.4%

Промышленность

10.9%
14.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.0%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.3%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

LGGG.L
28.4%
LDUK.L
0.1%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.9%
LDUK.L
60.4%

Промышленность

LGGG.L
10.9%
LDUK.L
14.3%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.7%
LDUK.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
LDUK.L
5.0%

Здравоохранение

LGGG.L
8.8%
LDUK.L

-

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
5.3%
LDUK.L
11.3%

Энергетика

LGGG.L
4.0%
LDUK.L

-

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
LDUK.L
6.8%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.5%
LDUK.L
1.0%

Недвижимость

LGGG.L
1.8%
LDUK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L
Часто сравнивают с LDUK.L:
LDUK.L с LDEG.LLDUK.L с IUKD.LLDUK.L с HUKX.LLDUK.L с GGRP.LLDUK.L с SPYL.DELDUK.L с VUSA.DELDUK.L с XDEM.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. LDUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LDUK.L
Ранг доходности на риск LDUK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUK.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUK.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c LDUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGG.LLDUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.87

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.37

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.11

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

4.06

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGG.L vs. LDUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа LDUK.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и LDUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGG.LLDUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.87

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и LDUK.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки LDUK.L в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и LDUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LLDUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-17.13%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.51%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-13.46%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-17.13%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.80%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.66%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.15%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и LDUK.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.47%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LLDUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.63%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.32%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.67%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

15.61%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.64%

-0.55%

Сравнение комиссий LGGG.L и LDUK.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDUK.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и LDUK.L

LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		4.79%4.87%4.43%5.14%5.87%4.41%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and LDUK.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LDUK.L.

LGGG.L is categorized as Global Equities, while LDUK.L is Europe Equities. LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.25% for LDUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и LDUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор