PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEN.L с QYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEN.L с QYLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEN.L (Legal & General Group plc) is a stock, while QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) is Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Over the past 3 years, LGEN.L returned 14.64%/yr vs 6.77%/yr for QYLP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGEN.L и QYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Legal & General Group plc (LGEN.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEN.L торгуется в GBp, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEN.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у QYLP.L с доходностью 4.67%.

LGEN.L

1 день
1.49%
1 месяц
7.99%
С начала года
10.37%
6 месяцев
16.28%
1 год
14.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.18%

QYLP.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.60%
1 год
17.84%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEN.L и QYLP.L

2026 (YTD)2025202420232022
LGEN.L
Legal & General Group plc		10.37%24.31%-0.17%9.34%-3.37%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		4.67%-4.48%21.40%14.93%-18.74%

Correlation

The correlation between LGEN.L and QYLP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.13

The correlation between LGEN.L and QYLP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Group plc

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Часто сравнивают с LGEN.L:
LGEN.L с AV.LLGEN.L с MNG.LLGEN.L с BATS.LLGEN.L с NG.LLGEN.L с VOOLGEN.L с IUKD.LLGEN.L с ANXG.L
Часто сравнивают с QYLP.L:
QYLP.L с QYLDQYLP.L с JEQP.LQYLP.L с TDGB.LQYLP.L с IUKD.LQYLP.L с JEGP.LQYLP.L с WINC.ASQYLP.L с VUKG.L

Доходность на риск

LGEN.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEN.L
Ранг доходности на риск LGEN.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEN.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEN.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEN.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEN.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Group plc (LGEN.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEN.LQYLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.09

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.03

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.76

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

14.09

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEN.L vs. QYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEN.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QYLP.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEN.L и QYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEN.LQYLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.09

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LGEN.L и QYLP.L

Максимальная просадка LGEN.L за все время составила -85.42%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEN.L и QYLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEN.LQYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.42%

-22.40%

-63.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-3.75%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-22.40%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-8.64%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.27%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEN.L и QYLP.L

Legal & General Group plc (LGEN.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LGEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEN.LQYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.76%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

6.58%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

8.55%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

15.11%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

15.11%

+15.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEN.L и QYLP.L

Дивидендная доходность LGEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности QYLP.L в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGEN.L
Legal & General Group plc		8.01%8.20%8.98%7.82%7.50%5.99%6.60%5.53%6.77%5.36%5.63%4.41%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		7.74%8.93%8.31%9.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGEN.L and QYLP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEN.L и QYLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор