Сравнение LGEN.L с GLEN.L
LGEN.L (Legal & General Group plc) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. LGEN.L operates in Asset Management (Financial Services), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, LGEN.L returned 10.65%/yr vs 20.95%/yr for GLEN.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGEN.L и GLEN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGEN.L показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 46.47%. За последние 10 лет акции LGEN.L уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 10.65% против 20.95% соответственно.
LGEN.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.65%
GLEN.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 46.47%
- 6 месяцев
- 58.58%
- 1 год
- 109.68%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам LGEN.L и GLEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEN.L Legal & General Group plc | 13.82% | 24.31% | -0.17% | 9.34% | -10.20% | 19.04% | -4.25% | 39.75% | -10.39% | 16.77% |
GLEN.L Glencore plc | 46.47% | 18.34% | -23.37% | -6.11% | 57.13% | 66.99% | -1.00% | -14.47% | -21.89% | 42.98% |
Correlation
The correlation between LGEN.L and GLEN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between LGEN.L and GLEN.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LGEN.L:
£16.83B
GLEN.L:
£71.06B
LGEN.L:
£0.09
GLEN.L:
-$0.10
LGEN.L:
0.25
GLEN.L:
0.20
LGEN.L:
9.41
GLEN.L:
2.45
LGEN.L:
£66.62B
GLEN.L:
$479.07B
LGEN.L:
£44.74B
GLEN.L:
$11.90B
LGEN.L:
£2.02B
GLEN.L:
$19.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEN.L vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск
LGEN.L
GLEN.L
Сравнение LGEN.L c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Group plc (LGEN.L) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEN.L | GLEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 7.74 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 24.83 | -20.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEN.L и GLEN.L
Максимальная просадка LGEN.L за все время составила -84.94%, примерно равная максимальной просадке GLEN.L в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEN.L и GLEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEN.L | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.94% | -87.37% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.09% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -53.56% | +37.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -55.24% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -69.99% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.24% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -36.33% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.40% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEN.L и GLEN.L
Текущая волатильность для Legal & General Group plc (LGEN.L) составляет 7.02%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что LGEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEN.L | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.71% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 22.78% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 31.50% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 32.32% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 35.56% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEN.L и GLEN.L
Дивидендная доходность LGEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
LGEN.L Legal & General Group plc | 7.76% | 8.20% | 8.98% | 7.82% | 7.50% | 5.99% | 6.60% | 5.53% | 6.77% | 5.36% | 5.63% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGEN.L и GLEN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legal & General Group plc и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGEN.L и GLEN.L
LGEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о валовой прибыли в 38.39B при выручке в 38.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
LGEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 38.39B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
LGEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 38.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
LGEN.L and GLEN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGEN.L и GLEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор