Сравнение LEML.L с XDWH.L
LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LEML.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEML.L returned 10.54%/yr vs 8.66%/yr for XDWH.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности LEML.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEML.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции LEML.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.66% соответственно.
LEML.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.54%
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам LEML.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEML.L Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD | 25.85% | 24.60% | 8.72% | 2.68% | -10.69% | -1.92% | 13.57% | 13.03% | -9.98% | 24.60% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.35% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between LEML.L and XDWH.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between LEML.L and XDWH.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LEML.L и XDWH.L
Секторы
LEML.L
XDWH.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
LEML.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
LEML.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
LEML.L
XDWH.L
-
Промышленность
LEML.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
LEML.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
LEML.L
XDWH.L
-
Энергетика
LEML.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
LEML.L
XDWH.L
Здравоохранение
LEML.L
XDWH.L
Коммунальные услуги
LEML.L
XDWH.L
-
Недвижимость
LEML.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEML.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
LEML.L
XDWH.L
Сравнение LEML.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEML.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.21 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 3.15 | +13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEML.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.86 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LEML.L и XDWH.L
Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEML.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -18.80% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.43% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.80% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -18.80% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -18.80% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.80% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -4.41% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.01% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEML.L и XDWH.L
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEML.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.30% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 10.98% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.58% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.02% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.50% | +2.44% |
Сравнение комиссий LEML.L и XDWH.L
LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEML.L и XDWH.L
Ни LEML.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEML.L and XDWH.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.
LEML.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. LEML.L tracks MSCI EM NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для LEML.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор