PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB.L с PACW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - LEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LEMB.L returned 10.70% vs 28.73% for PACW.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LEMB.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.31%
1 год
10.70%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%

PACW.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.54%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%10.46%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		11.65%16.91%

Correlation

The correlation between LEMB.L and PACW.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between LEMB.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с VEMA.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с EMGB.L
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с VWRL.LPACW.L с IWFV.L

Доходность на риск

LEMB.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMB.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.57

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.17

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

13.74

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMB.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.50

-1.19

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и PACW.L

Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и PACW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMB.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-16.93%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-9.14%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.77%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-1.97%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.11%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и PACW.L

Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.05%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMB.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.42%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

9.17%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

11.81%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

15.33%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

15.33%

-5.15%

Сравнение комиссий LEMB.L и PACW.L

LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и PACW.L

Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности PACW.L в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEMB.L and PACW.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.

LEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while PACW.L is Global Equities. LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор