Сравнение LDUK.L с VHYL.AS
LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDUK.L returned 9.34%/yr vs 11.66%/yr for VHYL.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности LDUK.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDUK.L торгуется в GBp, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDUK.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.78%.
LDUK.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам LDUK.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 3.01% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.33% | 6.07% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.73% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 10.32% |
Correlation
The correlation between LDUK.L and VHYL.AS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between LDUK.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUK.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
LDUK.L
VHYL.AS
Сравнение LDUK.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUK.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.61 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.09 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.17 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUK.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.19 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.69 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LDUK.L и VHYL.AS
Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUK.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -27.87% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -6.85% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -13.94% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -13.94% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.59% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.86% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUK.L и VHYL.AS
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUK.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.25% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 7.00% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 8.78% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.23% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.42% | +2.22% |
Сравнение комиссий LDUK.L и VHYL.AS
LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUK.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.79% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
LDUK.L and VHYL.AS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
LDUK.L is categorized as Europe Equities, while VHYL.AS is Global Equities. LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор