PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDEM.L с LDME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM.L с LDME.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LDEM.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) and LDME.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from L&G tracking the FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM.L returned 9.87%/yr vs 9.46%/yr for LDME.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LDEM.L и LDME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDEM.L) и L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDEM.L торгуется в USD, в то время как LDME.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDME.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDEM.L показывает доходность 11.31%, а LDME.L немного ниже – 11.29%.

LDEM.L

1 день
0.46%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
6.83%
С начала года
11.31%
1 год
21.35%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
Всё время*
9.70%

LDME.L

1 день
0.55%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
6.75%
С начала года
11.29%
1 год
20.97%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
Всё время*
156.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM.L и LDME.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDEM.L
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)		11.31%25.93%9.54%17.25%-11.95%0.39%
LDME.L
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)		11.29%25.33%9.47%16.47%-12.78%7,213.16%

Correlation

The correlation between LDEM.L and LDME.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between LDEM.L and LDME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM.L и LDME.L

Секторы
LDEM.L
LDME.L

Финансовые услуги

26.5%
25.2%

Технологии

19.9%
21.1%

Промышленность

12.5%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

7.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.9%

Коммунальные услуги

6.7%
6.6%

Энергетика

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.9%

Здравоохранение

3.1%
2.9%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

LDEM.L
26.5%
LDME.L
25.2%

Технологии

LDEM.L
19.9%
LDME.L
21.1%

Промышленность

LDEM.L
12.5%
LDME.L
13.0%

Потребительский циклический сектор

LDEM.L
8.0%
LDME.L
8.0%

Сырьевые материалы

LDEM.L
7.4%
LDME.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

LDEM.L
7.1%
LDME.L
6.9%

Коммунальные услуги

LDEM.L
6.7%
LDME.L
6.6%

Энергетика

LDEM.L
5.0%
LDME.L
4.8%

Коммуникационные услуги

LDEM.L
3.8%
LDME.L
3.9%

Здравоохранение

LDEM.L
3.1%
LDME.L
2.9%

Недвижимость

LDEM.L
0.2%
LDME.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LDEM.L:
LDEM.L с AUCO.LLDEM.L с ETRA.LLDEM.L с FEM.LLDEM.L с BIOT.LLDEM.L с DEM.LLDEM.L с DEMS.LLDEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с LDME.L:
LDME.L с DEMD.LLDME.L с EMAG.LLDME.L с EXCS.LLDME.L с EMSD.LLDME.L с BIOT.LLDME.L с JRDM.LLDME.L с DEM.L

Доходность на риск

LDEM.L vs. LDME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM.L
Ранг доходности на риск LDEM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LDME.L
Ранг доходности на риск LDME.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDME.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDME.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDME.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDME.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDME.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM.L c LDME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDEM.L) и L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEM.LLDME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.55

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

8.06

-0.37

LDEM.L vs. LDME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDME.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM.L и LDME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEM.L и LDME.L

Максимальная просадка LDEM.L за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке LDME.L в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM.L и LDME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEM.LLDME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-26.64%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.18%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-17.19%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-26.64%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.38%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.40%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM.L и LDME.L

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDEM.L) и L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) имеют волатильность 4.76% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEM.LLDME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.48%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

13.78%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.72%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

3,204.57%

-3,190.06%

Сравнение комиссий LDEM.L и LDME.L

И LDEM.L, и LDME.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM.L и LDME.L

Дивидендная доходность LDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности LDME.L в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
LDEM.L
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)		3.36%3.59%3.85%3.74%5.33%1.41%
LDME.L
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)		2.87%3.04%3.67%3.56%4.57%1.55%

Часто задаваемые вопросы

LDEM.L and LDME.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDEM.L and LDME.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

Both ETFs track FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM.L и LDME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор