PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUK.L с FTAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUK.L с FTAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and FTAL.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.L returned 10.01%/yr vs 10.22%/yr for FTAL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LCUK.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for FTAL.L.

Доходность

Сравнение доходности LCUK.L и FTAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LCUK.L на уровне 5.93% и FTAL.L на уровне 5.93%.

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FTAL.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.93%
6 месяцев
8.81%
1 год
20.23%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUK.L и FTAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.93%23.19%9.03%7.92%0.55%17.18%-9.96%19.29%-1.47%

Correlation

The correlation between LCUK.L and FTAL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between LCUK.L and FTAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCUK.L и FTAL.L

Секторы
LCUK.L
FTAL.L

Финансовые услуги

24.2%
24.2%

Промышленность

13.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

13.7%
12.1%

Здравоохранение

13.2%
12.8%

Энергетика

11.1%
10.9%

Сырьевые материалы

8.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.6%

Коммунальные услуги

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

LCUK.L
24.2%
FTAL.L
24.2%

Промышленность

LCUK.L
13.9%
FTAL.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

LCUK.L
13.7%
FTAL.L
12.1%

Здравоохранение

LCUK.L
13.2%
FTAL.L
12.8%

Энергетика

LCUK.L
11.1%
FTAL.L
10.9%

Сырьевые материалы

LCUK.L
8.3%
FTAL.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

LCUK.L
5.2%
FTAL.L
5.6%

Коммунальные услуги

LCUK.L
5.1%
FTAL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

LCUK.L
3.0%
FTAL.L
3.0%

Недвижимость

LCUK.L
1.4%
FTAL.L
1.7%

Технологии

LCUK.L
0.9%
FTAL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L
Часто сравнивают с FTAL.L:
FTAL.L с CUKX.LFTAL.L с VUKG.LFTAL.L с EUEA.ASFTAL.L с NG.LFTAL.L с REL.LFTAL.L с LWDB.LFTAL.L с GBPG.L

Доходность на риск

LCUK.L vs. FTAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTAL.L
Ранг доходности на риск FTAL.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAL.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAL.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAL.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUK.L c FTAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUK.LFTAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.66

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.26

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

7.66

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUK.L vs. FTAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUK.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAL.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUK.L и FTAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUK.LFTAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LCUK.L и FTAL.L

Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке FTAL.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и FTAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUK.LFTAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.26%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.95%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.17%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-13.17%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.78%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.31%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.65%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUK.L и FTAL.L

Текущая волатильность для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) составляет 3.76%, в то время как у SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что LCUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUK.LFTAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.08%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.45%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.84%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.68%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

14.75%

+0.94%

Сравнение комиссий LCUK.L и FTAL.L

LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTAL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUK.L и FTAL.L

Ни LCUK.L, ни FTAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LCUK.L and FTAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for FTAL.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.L and 0.20% for FTAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUK.L и FTAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор