PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUK.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUK.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.DE returned 10.57%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCUK.DE charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUK.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUK.DE показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.65%
1 год
16.97%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUK.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%14.37%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between LCUK.DE and VWCG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between LCUK.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DE
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

LCUK.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUK.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUK.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.26

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.86

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.70

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

6.40

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUK.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUK.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCG.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUK.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUK.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LCUK.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка LCUK.DE за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUK.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.10%

-35.68%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.58%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-16.07%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-20.10%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.51%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.10%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUK.DE и VWCG.DE

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LCUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUK.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.33%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.64%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.91%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.29%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.09%

+0.01%

Сравнение комиссий LCUK.DE и VWCG.DE

LCUK.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUK.DE и VWCG.DE

Дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCUK.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.

LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUK.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор