PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUJ.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUJ.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds tracking the MSCI Japan, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUJ.DE returned 10.17%/yr vs 9.84%/yr for IQQJ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LCUJ.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCUJ.DE показывает доходность 17.36%, а IQQJ.DE немного ниже – 16.83%.

LCUJ.DE

1 день
0.81%
1 месяц
3.93%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.31%
1 год
32.44%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUJ.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		17.36%12.70%13.58%16.52%-12.48%10.04%5.10%22.43%-7.06%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-8.20%

Correlation

The correlation between LCUJ.DE and IQQJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.98

The correlation between LCUJ.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с LCUJ.DE:
LCUJ.DE с EUNN.DELCUJ.DE с DBXJ.DELCUJ.DE с PR1J.DELCUJ.DE с LYY7.DELCUJ.DE с IS3N.DELCUJ.DE с SPY5.LLCUJ.DE с VT
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

LCUJ.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUJ.DE
Ранг доходности на риск LCUJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUJ.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUJ.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.87

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.44

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.07

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

9.16

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUJ.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUJ.DE на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUJ.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUJ.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.87

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LCUJ.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка LCUJ.DE за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUJ.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUJ.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-54.99%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.69%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-16.72%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-19.40%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.69%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-16.84%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.33%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUJ.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) составляет 4.13%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что LCUJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUJ.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

30.30%

-26.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

33.04%

-18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

34.82%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

21.13%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.82%

-1.72%

Сравнение комиссий LCUJ.DE и IQQJ.DE

И LCUJ.DE, и IQQJ.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUJ.DE и IQQJ.DE

LCUJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LCUJ.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUJ.DE and IQQJ.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

Both ETFs track MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUJ.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор