PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LCTD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.35%
40.85%
LCTD
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.65

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

LCTD:

1.01

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.82

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.36

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

LCTD:

-1.22%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.45%.


LCTD

С начала года

9.17%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и SPYG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.65
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 1.01
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCTD: 1.13
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.82
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.36
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.67
LCTD
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и SPYG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и SPYG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-12.90%
LCTD
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и SPYG

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 11.33%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
16.41%
LCTD
SPYG