PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. LCTD is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.95%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%23.26%

Correlation

The correlation between LCTD and SPYG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.68

The correlation between LCTD and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и SPYG

Секторы
LCTD
SPYG

Финансовые услуги

26.7%
8.5%

Промышленность

19.5%
5.0%

Здравоохранение

9.3%
5.8%

Технологии

9.1%
51.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.0%

Сырьевые материалы

5.8%
0.3%

Энергетика

5.8%
0.1%

Коммунальные услуги

4.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.8%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
SPYG
8.5%

Промышленность

LCTD
19.5%
SPYG
5.0%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
SPYG
5.8%

Технологии

LCTD
9.1%
SPYG
51.9%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
SPYG
0.3%

Энергетика

LCTD
5.8%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
SPYG
1.2%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
SPYG
16.8%

Недвижимость

LCTD
1.9%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

LCTD vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.11

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.88

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.46

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

10.17

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LCTD и SPYG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-67.63%

+37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.76%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-22.14%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-32.67%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.15%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-24.32%

+17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.32%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и SPYG

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.28% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.46%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.06%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.16%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.64%

-4.58%

Сравнение комиссий LCTD и SPYG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и SPYG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and SPYG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 6.95% for LCTD. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for LCTD.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.47% for SPYG.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор