Сравнение LCPE.L с SPOL.L
LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCPE.L returned 10.16%/yr vs 10.28%/yr for SPOL.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LCPE.L charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности LCPE.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCPE.L показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCPE.L имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции SPOL.L немного впереди с 10.28%.
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
SPOL.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам LCPE.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 16.28% | 8.38% | 12.94% | -2.26% | 9.54% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 15.71% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | -17.96% | 8.30% | -14.19% | -9.68% | -7.69% | 40.45% |
Correlation
The correlation between LCPE.L and SPOL.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between LCPE.L and SPOL.L shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LCPE.L и SPOL.L
Секторы
LCPE.L
SPOL.L
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
LCPE.L
SPOL.L
Здравоохранение
LCPE.L
SPOL.L
-
Сырьевые материалы
LCPE.L
SPOL.L
Потребительский циклический сектор
LCPE.L
SPOL.L
Промышленность
LCPE.L
SPOL.L
Технологии
LCPE.L
SPOL.L
Коммуникационные услуги
LCPE.L
SPOL.L
Энергетика
LCPE.L
SPOL.L
Недвижимость
LCPE.L
SPOL.L
-
Финансовые услуги
LCPE.L
-
SPOL.L
Коммунальные услуги
LCPE.L
-
SPOL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCPE.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
LCPE.L
SPOL.L
Сравнение LCPE.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCPE.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.54 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 10.87 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCPE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.87 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.40 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.16 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LCPE.L и SPOL.L
Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCPE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -56.64% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -9.51% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -19.47% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.39% | -46.27% | +33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -56.64% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.53% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -21.79% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.98% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCPE.L и SPOL.L
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что LCPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCPE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.21% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 17.30% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 23.13% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.10% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 25.42% | -4.82% |
Сравнение комиссий LCPE.L и SPOL.L
LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCPE.L и SPOL.L
Ни LCPE.L, ни SPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCPE.L and SPOL.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCPE.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCPE.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LCPE.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для LCPE.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор