Сравнение LBNK.DE с WREE.L
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, LBNK.DE returned 46.16% vs 88.41% for WREE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и WREE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LBNK.DE торгуется в EUR, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LBNK.DE показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 9.09%.
LBNK.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 42.46%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 15.57%
WREE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и WREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 9.83% | 76.66% | 14.90% |
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 9.09% | 89.88% | 7,665.82% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and WREE.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. WREE.L — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
WREE.L
Сравнение LBNK.DE c WREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBNK.DE | WREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.15 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 7.47 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и WREE.L
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -78.45%, что больше максимальной просадки WREE.L в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и WREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.45% | -27.54% | -50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -27.54% | +11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.06% | +19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -9.51% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 11.61% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и WREE.L
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) составляет 6.60%, в то время как у WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 13.00% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 31.00% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 56.35% | -33.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 5,417.76% | -5,394.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 5,417.76% | -5,392.81% |
Сравнение комиссий LBNK.DE и WREE.L
LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и WREE.L
Ни LBNK.DE, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBNK.DE and WREE.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBNK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBNK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while WREE.L is Rare Earth & Strategic Metals. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.50% for WREE.L.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и WREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор