PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBNK.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBNK.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 15.57%/yr vs 12.09%/yr for CEMR.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности LBNK.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBNK.DE показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции CEMR.DE по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.09% соответственно.

LBNK.DE

1 день
4.14%
1 месяц
7.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
15.82%
1 год
46.16%
3 года*
42.46%
5 лет*
28.51%
10 лет*
15.57%

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBNK.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		9.83%76.66%32.64%26.51%1.30%37.75%-24.18%14.65%-25.71%11.70%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%

Correlation

The correlation between LBNK.DE and CEMR.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.63

Over the past year, LBNK.DE and CEMR.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с EXX1.DELBNK.DE с VJPU.L
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

LBNK.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBNK.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBNK.DECEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.19

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.84

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.76

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.68

+2.87

LBNK.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBNK.DE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNK.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBNK.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -78.45%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBNK.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.45%

-31.80%

-46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-11.75%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-15.72%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-23.77%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.09%

-31.80%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.27%

-6.02%

-42.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.11%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LBNK.DE и CEMR.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBNK.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.79%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

14.87%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

17.46%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.43%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

16.48%

+8.47%

Сравнение комиссий LBNK.DE и CEMR.DE

LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNK.DE и CEMR.DE

Ни LBNK.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LBNK.DE and CEMR.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.

LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while CEMR.DE is Momentum. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор