PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с HMXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 4.96%/yr for HMXJ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как HMXJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у HMXJ.L с доходностью 8.65%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

HMXJ.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.32%
1 год
15.74%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и HMXJ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-11.21%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		8.65%20.85%4.65%5.67%-5.91%4.45%6.37%18.46%-9.74%

Correlation

The correlation between LAUU.L and HMXJ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between LAUU.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и HMXJ.L

Секторы
LAUU.L
HMXJ.L

Финансовые услуги

34.8%
45.1%

Сырьевые материалы

24.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Промышленность

6.3%
8.5%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
3.3%

Энергетика

5.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Технологии

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.5%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
HMXJ.L
45.1%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
HMXJ.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
HMXJ.L
6.3%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
HMXJ.L
8.5%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
HMXJ.L
7.8%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
HMXJ.L
3.3%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
HMXJ.L
2.7%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
HMXJ.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
HMXJ.L
3.0%

Технологии

LAUU.L
2.5%
HMXJ.L
1.0%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
HMXJ.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с ASDV.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.25

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.92

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.88

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

6.03

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXJ.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LHMXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и HMXJ.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки HMXJ.L в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-38.50%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.70%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-18.96%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.49%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.17%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.39%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.72%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и HMXJ.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.24%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.45%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.14%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.96%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.98%

+4.15%

Сравнение комиссий LAUU.L и HMXJ.L

И LAUU.L, и HMXJ.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и HMXJ.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности HMXJ.L в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.02%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%3.88%3.80%3.23%3.32%4.03%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and HMXJ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LAUU.L and HMXJ.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор