PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAES с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAES с FSRNX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или FSRNX.

Корреляция

Корреляция между LAES и FSRNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LAES и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.85%
-11.18%
LAES
FSRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.46

FSRNX:

-0.00

Коэф-т Сортино

LAES:

2.75

FSRNX:

0.12

Коэф-т Омега

LAES:

1.32

FSRNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

LAES:

1.02

FSRNX:

-0.00

Коэф-т Мартина

LAES:

1.92

FSRNX:

-0.02

Индекс Язвы

LAES:

52.59%

FSRNX:

4.88%

Дневная вол-ть

LAES:

221.46%

FSRNX:

18.39%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

LAES:

-88.39%

FSRNX:

-18.91%

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -58.54%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью -6.58%.

LAES

С начала года

-58.54%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

569.29%

1 год

105.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSRNX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-10.24%

1 год

4.15%

5 лет

4.76%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LAES: 0.46
FSRNX: -0.00
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.75
FSRNX: 0.12
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.32
FSRNX: 1.02
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LAES: 1.02
FSRNX: -0.00
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 1.92
FSRNX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.00
LAES
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и FSRNX

LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		3.06%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок LAES и FSRNX

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.39%
-14.65%
LAES
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и FSRNX

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 37.81% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.81%
10.29%
LAES
FSRNX