Сравнение LAC с VYM
LAC (Lithium Americas Corp.) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past year, LAC returned -3.92% vs 22.93% for VYM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 13.43%.
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам LAC и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 15.42% | 17.60% | 9.12% |
Correlation
The correlation between LAC and VYM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. VYM — Ранг доходности на риск
LAC
VYM
Сравнение LAC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.44 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 12.78 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и VYM
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -56.98% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.75% | -6.69% | -64.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -0.13% | -74.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.27% | -7.16% | -56.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 1.80% | +43.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и VYM
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 1.86% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 7.47% | +43.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.28% | 10.21% | +122.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 13.90% | +86.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 16.28% | +84.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и VYM
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
LAC and VYM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (11.27%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор