PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение L8I3.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L8I3.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - L8I3.DE is a Money Market fund tracking the Solactive EUR Overnight Return Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, L8I3.DE returned 1.98% vs 24.78% for WEBG.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. L8I3.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности L8I3.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L8I3.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

L8I3.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.12%
1 год
1.98%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.68%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L8I3.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		1.12%2.21%2.93%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between L8I3.DE and WEBG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с L8I3.DE:
L8I3.DE с EGV2.DEL8I3.DE с DBXT.DEL8I3.DE с C101.DEL8I3.DE с ZPR1.DEL8I3.DE с DXS1.DEL8I3.DE с PJEU.DEL8I3.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

L8I3.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L8I3.DE
Ранг доходности на риск L8I3.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L8I3.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L8I3.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.25
1.02

+5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.44
1.65

+11.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.35

+1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.76

1.57

+43.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

174.84

2.79

+172.05

L8I3.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L8I3.DE на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L8I3.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L8I3.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка L8I3.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L8I3.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L8I3.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-21.31%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-15.74%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-5.85%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

8.88%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности L8I3.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) составляет 0.08%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что L8I3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L8I3.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.91%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

8.83%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

24.37%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

20.50%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.21%

20.50%

-20.29%

Сравнение комиссий L8I3.DE и WEBG.DE

L8I3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L8I3.DE и WEBG.DE

Ни L8I3.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%

Часто задаваемые вопросы

L8I3.DE and WEBG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for L8I3.DE.

L8I3.DE is categorized as Money Market, while WEBG.DE is Global Equities. L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for L8I3.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L8I3.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор