PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение L8I3.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L8I3.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - L8I3.DE is a Money Market fund tracking the Solactive EUR Overnight Return Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, L8I3.DE returned 0.68%/yr vs 9.70%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. L8I3.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности L8I3.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L8I3.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции L8I3.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: 0.68% против 9.70% соответственно.

L8I3.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.12%
1 год
1.98%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.68%

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L8I3.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		1.12%2.21%3.69%3.17%-0.11%-0.69%-0.68%-0.61%-0.56%-0.46%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between L8I3.DE and LYP6.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с L8I3.DE:
L8I3.DE с EGV2.DEL8I3.DE с DBXT.DEL8I3.DE с C101.DEL8I3.DE с ZPR1.DEL8I3.DE с DXS1.DEL8I3.DE с PJEU.DEL8I3.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

L8I3.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L8I3.DE
Ранг доходности на риск L8I3.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L8I3.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L8I3.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.25
1.58

+4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.44
2.28

+11.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.30

+1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.76

2.17

+42.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

174.84

8.46

+166.38

L8I3.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L8I3.DE на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L8I3.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L8I3.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка L8I3.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L8I3.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L8I3.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-35.51%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-9.45%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.07%

-16.26%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.75%

-20.71%

+19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.57%

-35.51%

+31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-5.20%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.43%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности L8I3.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) составляет 0.08%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что L8I3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L8I3.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.13%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

10.96%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

13.04%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

14.41%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.21%

15.22%

-15.01%

Сравнение комиссий L8I3.DE и LYP6.DE

L8I3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L8I3.DE и LYP6.DE

Ни L8I3.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L8I3.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for L8I3.DE.

L8I3.DE is categorized as Money Market, while LYP6.DE is Europe Equities. L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.10% for L8I3.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L8I3.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор