PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и FDN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.95%
351.30%
KWEB
FDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.58

FDN:

0.65

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.13

FDN:

1.04

Коэф-т Омега

KWEB:

1.14

FDN:

1.14

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.34

FDN:

0.61

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.59

FDN:

2.21

Индекс Язвы

KWEB:

15.63%

FDN:

7.45%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.55%

FDN:

25.38%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

KWEB:

-65.04%

FDN:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: -0.52% против 12.76% соответственно.


KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

FDN

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

4.34%

1 год

14.58%

5 лет

9.57%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и FDN

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и FDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.58
FDN: 0.65
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 1.13
FDN: 1.04
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KWEB: 1.14
FDN: 1.14
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.34
FDN: 0.61
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.59
FDN: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.65
KWEB
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FDN

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FDN

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.04%
-15.21%
KWEB
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FDN

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеют волатильность 16.01% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
16.40%
KWEB
FDN