PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FDN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 13.98%/yr for FDN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: -0.39% против 13.98% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

FDN

1 день
-3.24%
1 месяц
1.85%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-0.44%
1 год
5.50%
3 года*
19.04%
5 лет*
3.59%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.97%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between KWEB and FDN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.56

The correlation between KWEB and FDN shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWEB и FDN

Секторы
KWEB
FDN

Потребительский циклический сектор

37.7%
27.7%

Коммуникационные услуги

24.8%
29.7%

Технологии

17.6%
37.7%

Здравоохранение

6.0%
1.1%

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

3.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
FDN
27.7%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
FDN
29.7%

Технологии

KWEB
17.6%
FDN
37.7%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
FDN
1.1%

Недвижимость

KWEB
5.2%
FDN

-

Промышленность

KWEB
3.1%
FDN
1.4%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
FDN

-

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
FDN
2.4%

Сырьевые материалы

KWEB

-

FDN

-

Энергетика

KWEB

-

FDN

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с OGIG

Доходность на риск

KWEB vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.29

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.51

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.26

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.66

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.29

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.54

-0.49

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FDN

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-61.55%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-21.31%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-24.98%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-53.97%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-53.97%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-6.20%

-63.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-11.82%

-23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

8.36%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FDN

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

6.22%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

14.80%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

19.29%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

27.27%

+20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

25.62%

+14.37%

Сравнение комиссий KWEB и FDN

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FDN

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and FDN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to FDN (6.22%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FDN's -61.55%.

On 10-year performance, FDN leads with 13.98% vs -0.39% for KWEB. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 13.98% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for FDN.

KWEB is categorized as China Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор