Сравнение KTF с BYM
KTF (DWS Municipal Income Trust) and BYM (BlackRock Municipal Income Quality Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTF и BYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.14%
BYM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTF и BYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTF DWS Municipal Income Trust | 3.76% | 4.64% | 13.80% | 7.09% | -23.94% | 6.00% | 7.46% | 15.31% | -8.25% | -3.81% |
BYM BlackRock Municipal Income Quality Trust | 2.02% | 7.27% | 2.29% | 3.11% | -23.42% | 7.62% | 12.74% | 17.64% | -7.54% | 7.71% |
Correlation
The correlation between KTF and BYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2002 г. | 0.38 |
The correlation between KTF and BYM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTF:
$54.32M
BYM:
$45.89M
KTF:
$54.32M
BYM:
$41.83M
KTF:
$0.00
BYM:
$11.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTF vs. BYM — Ранг доходности на риск
KTF
BYM
Сравнение KTF c BYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Municipal Income Trust (KTF) и BlackRock Municipal Income Quality Trust (BYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTF | BYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTF | BYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KTF и BYM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTF | BYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTF и BYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTF | BYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTF и BYM
Дивидендная доходность KTF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BYM в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYM BlackRock Municipal Income Quality Trust | 4.52% | 6.09% | 5.89% | 4.20% | 5.74% | 4.46% | 3.99% | 4.27% | 5.23% | 5.33% | 5.84% | 5.77% |
KTF DWS Municipal Income Trust | 8.39% | 8.42% | 6.94% | 3.51% | 4.76% | 4.25% | 4.36% | 4.67% | 6.17% | 6.44% | 6.48% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTF и BYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DWS Municipal Income Trust и BlackRock Municipal Income Quality Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTF and BYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KTF и BYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор