PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -2.64%/yr for FXI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -9.14%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FXI

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-19.46%

Correlation

The correlation between KTEC and FXI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between KTEC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и FXI

Секторы
KTEC
FXI

Потребительский циклический сектор

35.3%
26.4%

Технологии

35.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
16.3%

Промышленность

8.3%
3.2%

Здравоохранение

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

34.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
FXI
26.4%

Технологии

KTEC
35.3%
FXI
5.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
FXI
16.3%

Промышленность

KTEC
8.3%
FXI
3.2%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
FXI
2.3%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FXI
3.9%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FXI
0.9%

Энергетика

KTEC

-

FXI
5.3%

Финансовые услуги

KTEC

-

FXI
34.8%

Недвижимость

KTEC

-

FXI
1.1%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

KTEC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.31

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.30

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.27

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.64

-0.18

KTEC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FXI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-72.68%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-22.94%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-28.72%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-52.08%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-28.45%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-31.22%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

9.59%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FXI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.30%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.30%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

20.04%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

31.67%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

27.58%

+15.28%

Сравнение комиссий KTEC и FXI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FXI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FXI в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FXI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -2.64% vs -9.80% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -2.64% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.97% for FXI.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор