Сравнение KTEC с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
KTEC и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и FXI
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
KTEC vs. FXI — Ранг доходности на риск
KTEC
FXI
Сравнение KTEC c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.28 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.10 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.29 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.17 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и FXI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и FXI
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и FXI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -72.68% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -16.74% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -26.87% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -31.27% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 5.89% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и FXI
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.74% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 14.71% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 24.29% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 31.64% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 27.70% | +15.87% |