PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FXI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -12.60%/yr vs -4.39%/yr for FXI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -13.61%.

KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.79%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-7.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FXI

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-21.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-13.61%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-19.46%

Correlation

The correlation between KTEC and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between KTEC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и FXI

Секторы
KTEC
FXI

Потребительский циклический сектор

45.1%
26.4%

Коммуникационные услуги

28.2%
16.3%

Технологии

24.5%
5.4%

Здравоохранение

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

34.8%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

KTEC
45.1%
FXI
26.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
28.2%
FXI
16.3%

Технологии

KTEC
24.5%
FXI
5.4%

Здравоохранение

KTEC
2.2%
FXI
2.3%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FXI
3.9%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FXI
0.9%

Энергетика

KTEC

-

FXI
5.3%

Финансовые услуги

KTEC

-

FXI
34.8%

Промышленность

KTEC

-

FXI
3.2%

Недвижимость

KTEC

-

FXI
1.1%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с FDVKTEC с HSTE.LKTEC с WEX
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

KTEC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.37

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.40

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.37

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.90

-0.18

KTEC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FXI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-72.68%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-19.91%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

-28.72%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

-54.94%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-31.97%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-31.21%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

8.13%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FXI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

6.02%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

14.66%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

20.00%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

31.72%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

27.60%

+15.45%

Сравнение комиссий KTEC и FXI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FXI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FXI в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.07%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to FXI (6.02%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -4.39% vs -12.60% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -4.39% return vs -12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.07% for FXI.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор