Сравнение KORP с GABF
KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, KORP returned 5.64%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KORP charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KORP и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
KORP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORP и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.50% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -1.80% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between KORP and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORP vs. GABF — Ранг доходности на риск
KORP
GABF
Сравнение KORP c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORP | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.16 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.36 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORP и GABF
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -20.86% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -17.16% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.04% | -20.86% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -5.44% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.95% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 7.80% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и GABF
Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 1.15%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.48% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 13.33% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 17.49% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 20.42% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 20.42% | -15.51% |
Сравнение комиссий KORP и GABF
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и GABF
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.15% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KORP and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to KORP (1.15%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 5.64% for KORP. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KORP has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.
KORP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.97% for GABF.
KORP is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: American Century and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.10% for GABF.
KORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORP и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор