Сравнение KOMP с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
KOMP и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOMP или VOOG.
Основные характеристики
| KOMP | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.57% | 34.79% |
| Дох-ть за 1 год | 37.46% | 44.82% |
| Дох-ть за 3 года | -7.21% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 18.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 8.02 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 4.53% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 20.38% | 17.04% |
| Макс. просадка | -50.06% | -32.73% |
| Текущая просадка | -26.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KOMP и VOOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и VOOG
С начала года, KOMP показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и VOOG
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOMP c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и VOOG
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.07% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и VOOG
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и VOOG
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.