Сравнение KOIN с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Link NextGen Protocol ETF (KOIN) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
KOIN и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOIN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ATFI Global Fintech Leaders Index. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOIN или XEI.TO.
Основные характеристики
| KOIN | XEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 16.17% | 3.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.42% | 7.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 11.74% |
| Макс. просадка | -35.38% | -45.51% |
| Current Drawdown | -11.84% | -4.04% |
Корреляция
Корреляция между KOIN и XEI.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KOIN и XEI.TO
С начала года, KOIN показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 2.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOIN и XEI.TO
KOIN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOIN c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Link NextGen Protocol ETF (KOIN) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOIN и XEI.TO
Дивидендная доходность KOIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности XEI.TO в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOIN Capital Link NextGen Protocol ETF | 2.21% | 2.28% | 21.13% | 2.14% | 0.41% | 1.64% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.34% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок KOIN и XEI.TO
Максимальная просадка KOIN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOIN и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOIN и XEI.TO
Capital Link NextGen Protocol ETF (KOIN) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что KOIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.