PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOCG с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOCG с GABF

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

KOCG и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOCG - это активно управляемый фонд от Knights of Columbus. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOCG или GABF.

Корреляция

Корреляция между KOCG и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KOCG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.71%
89.82%
KOCG
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOCG:

0.77

GABF:

0.92

Коэф-т Сортино

KOCG:

1.20

GABF:

1.36

Коэф-т Омега

KOCG:

1.17

GABF:

1.20

Коэф-т Кальмара

KOCG:

0.89

GABF:

1.06

Коэф-т Мартина

KOCG:

4.03

GABF:

3.81

Индекс Язвы

KOCG:

3.39%

GABF:

5.79%

Дневная вол-ть

KOCG:

17.71%

GABF:

24.02%

Макс. просадка

KOCG:

-28.70%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

KOCG:

-4.61%

GABF:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, KOCG показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.74%.

KOCG

С начала года

0.03%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.54%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-2.55%

1 год

24.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KOCG и GABF

KOCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
График комиссии KOCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOCG: 0.75%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOCG и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCG
Ранг риск-скорректированной доходности KOCG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOCG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOCG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOCG: 0.77
GABF: 0.92
Коэффициент Сортино KOCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOCG: 1.20
GABF: 1.36
Коэффициент Омега KOCG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOCG: 1.17
GABF: 1.20
Коэффициент Кальмара KOCG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KOCG: 0.89
GABF: 1.06
Коэффициент Мартина KOCG, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOCG: 4.03
GABF: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа KOCG на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.92
KOCG
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCG и GABF

Дивидендная доходность KOCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GABF в 4.45%

TTM2024202320222021
KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF		0.97%0.97%1.51%2.00%0.28%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.45%4.19%4.95%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOCG и GABF

Максимальная просадка KOCG за все время составила -28.70%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCG и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-11.50%
KOCG
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности KOCG и GABF

Текущая волатильность для FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) составляет 12.32%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что KOCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
15.82%
KOCG
GABF