Сравнение KNGS с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KNGS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или SPYD.
Основные характеристики
| KNGS | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 20.54% |
| Дох-ть за 1 год | 16.56% | 38.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 13.73% |
| Макс. просадка | -6.22% | -46.42% |
| Текущая просадка | -2.54% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между KNGS и SPYD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGS и SPYD
С начала года, KNGS показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGS и SPYD
KNGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNGS c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGS и SPYD
Дивидендная доходность KNGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SPYD в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGS Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF | 2.84% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KNGS и SPYD
Максимальная просадка KNGS за все время составила -6.22%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGS и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGS и SPYD
Текущая волатильность для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) составляет 3.36%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что KNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.