PortfoliosLab logo
Сравнение KNGS с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KNGS и NOBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности KNGS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.03%
1.26%
KNGS
NOBL

Основные характеристики

Доходность по периодам


KNGS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NOBL

С начала года

-0.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

0.57%

1 год

6.87%

5 лет

7.73%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNGS и NOBL

И KNGS, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNGS и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGS
Ранг риск-скорректированной доходности KNGS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNGS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KNGS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.580.67
Коэффициент Сортино KNGS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.880.99
Коэффициент Омега KNGS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.12
Коэффициент Кальмара KNGS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.000.73
Коэффициент Мартина KNGS, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.242.26
KNGS
NOBL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
0.58
0.67
KNGS
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGS и NOBL

KNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNGS
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
2.06%2.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.06%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок KNGS и NOBL


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.06%
-7.96%
KNGS
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности KNGS и NOBL

Текущая волатильность для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) составляет 0.00%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что KNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
3.94%
KNGS
NOBL