Сравнение KNGS с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
KNGS и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или NOBL.
Основные характеристики
| KNGS | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 25.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.45 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 10.40% |
| Макс. просадка | -6.22% | -35.43% |
| Текущая просадка | -2.03% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между KNGS и NOBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGS и NOBL
С начала года, KNGS показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGS и NOBL
И KNGS, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNGS c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGS и NOBL
Дивидендная доходность KNGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGS Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF | 2.83% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок KNGS и NOBL
Максимальная просадка KNGS за все время составила -6.22%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGS и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGS и NOBL
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.