PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMED с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KMEDVFIAX

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KMED и VFIAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMED и VFIAX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
11.00%
KMED
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMED и VFIAX

KMED берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


KMED
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF
График комиссии KMED с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMED c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF (KMED) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMED
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMED, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.00
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.33

Сравнение коэффициента Шарпа KMED и VFIAX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
2.82
KMED
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMED и VFIAX

KMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMED
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF
0.00%100.66%0.21%0.39%0.02%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.28%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KMED и VFIAX


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.13%
-2.57%
KMED
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности KMED и VFIAX

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF (KMED) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что KMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.10%
KMED
VFIAX