PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMED с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KMEDKARS

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KMED и KARS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMED и KARS

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.22%
KMED
KARS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMED и KARS

KMED берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KARS в 0.70%.


KMED
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF
График комиссии KMED с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMED c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF (KMED) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMED
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMED, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.00
KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа KMED и KARS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
-0.18
KMED
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMED и KARS

KMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


TTM202320222021202020192018
KMED
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF
0.00%100.66%0.21%0.39%0.02%1.70%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок KMED и KARS


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.13%
-54.83%
KMED
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности KMED и KARS

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF (KMED) составляет 0.00%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что KMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.80%
KMED
KARS