PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLWD.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KLWD.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLWD.L показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.


KLWD.L

1 день
-2.99%
1 месяц
16.57%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-9.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLDW.L

1 день
0.63%
1 месяц
-3.52%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.13%
1 год
34.45%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLWD.L и GLDW.L


Correlation

The correlation between KLWD.L and GLDW.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

KLWD.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLWD.L
Ранг доходности на риск KLWD.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLWD.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLWD.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLWD.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLWD.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLWD.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLWD.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLWD.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.88

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

5.05

-5.57

KLWD.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLWD.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLWD.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLWD.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.46

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.30

-1.25

Просадки

Сравнение просадок KLWD.L и GLDW.L

Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и GLDW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KLWD.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-17.86%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-17.86%

-16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-15.93%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-3.58%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

6.65%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KLWD.L и GLDW.L

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KLWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KLWD.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

5.09%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

19.81%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

22.95%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

16.09%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

15.94%

+17.89%

Сравнение комиссий KLWD.L и GLDW.L

KLWD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLWD.L и GLDW.L

Ни KLWD.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KLWD.L and GLDW.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for KLWD.L.

KLWD.L is categorized as Technology Equities, while GLDW.L is Precious Metals. KLWD.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.40% for KLWD.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLWD.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор