PortfoliosLab logo
Сравнение KLDW с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLDW и FTEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KLDW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.14%
460.77%
KLDW
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLDW:

0.25

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

KLDW:

0.45

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

KLDW:

1.07

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

KLDW:

0.23

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

KLDW:

0.68

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

KLDW:

6.25%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

KLDW:

17.21%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

KLDW:

-34.05%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

KLDW:

-9.49%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, KLDW показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


KLDW

С начала года

2.00%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.87%

1 год

2.33%

5 лет

8.31%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLDW и FTEC

KLDW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии KLDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLDW: 0.75%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLDW и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLDW
Ранг риск-скорректированной доходности KLDW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLDW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLDW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLDW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLDW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLDW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLDW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLDW, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLDW: 0.20
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино KLDW, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLDW: 0.39
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега KLDW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KLDW: 1.06
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара KLDW, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLDW: 0.19
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина KLDW, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLDW: 0.54
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа KLDW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLDW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.39
KLDW
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLDW и FTEC

Дивидендная доходность KLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLDW
Knowledge Leaders Developed World ETF
1.53%1.56%1.34%1.82%0.49%0.61%0.99%0.99%0.69%0.66%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KLDW и FTEC

Максимальная просадка KLDW за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLDW и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
-16.69%
KLDW
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности KLDW и FTEC

Текущая волатильность для Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) составляет 11.21%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что KLDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
19.51%
KLDW
FTEC