PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBSRLN
Дох-ть с нач. г.12.48%7.52%
Дох-ть за 1 год17.97%10.13%
Дох-ть за 3 года2.63%4.43%
Дох-ть за 5 лет-0.78%4.61%
Коэф-т Шарпа4.895.35
Коэф-т Сортино7.618.21
Коэф-т Омега2.252.56
Коэф-т Кальмара0.767.38
Коэф-т Мартина56.3161.22
Индекс Язвы0.31%0.16%
Дневная вол-ть3.62%1.89%
Макс. просадка-33.01%-22.29%
Текущая просадка-9.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и SRLN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SRLN

С начала года, KHYB показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
4.37%
KHYB
SRLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и SRLN

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.31
SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 61.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.22

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и SRLN

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89
5.35
KHYB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SRLN

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SRLN в 8.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.84%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SRLN

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.33%
0
KHYB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SRLN

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) имеют волатильность 0.56% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
0.54%
KHYB
SRLN