PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.29%
KHYB
SRLN

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.68%.


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SRLN

С начала года

7.68%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

4.32%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

4.61%

10 лет (среднегодовая)

3.89%

Основные характеристики


KHYBSRLN
Коэф-т Шарпа4.525.24
Коэф-т Сортино6.828.03
Коэф-т Омега2.112.51
Коэф-т Кальмара0.727.32
Коэф-т Мартина49.5059.84
Индекс Язвы0.32%0.17%
Дневная вол-ть3.49%1.91%
Макс. просадка-33.01%-22.29%
Текущая просадка-9.83%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и SRLN

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и SRLN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.525.24
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.828.03
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.112.51
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.727.32
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.5059.84
KHYB
SRLN

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52
5.24
KHYB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SRLN

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности SRLN в 8.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.83%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SRLN

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.83%
0
KHYB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SRLN

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) имеют волатильность 0.64% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.62%
KHYB
SRLN