PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KFTK.DE с DGTL.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KFTK.DE и DGTL.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности KFTK.DE и DGTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Nasdaq Fintech UCITS ETF Acc (KFTK.DE) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
86.49%
66.08%
KFTK.DE
DGTL.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KFTK.DE:

2.85

DGTL.L:

1.80

Коэф-т Сортино

KFTK.DE:

4.01

DGTL.L:

2.47

Коэф-т Омега

KFTK.DE:

1.52

DGTL.L:

1.30

Коэф-т Кальмара

KFTK.DE:

5.22

DGTL.L:

1.05

Коэф-т Мартина

KFTK.DE:

15.58

DGTL.L:

10.03

Индекс Язвы

KFTK.DE:

3.11%

DGTL.L:

2.76%

Дневная вол-ть

KFTK.DE:

16.92%

DGTL.L:

15.34%

Макс. просадка

KFTK.DE:

-39.49%

DGTL.L:

-46.85%

Текущая просадка

KFTK.DE:

-1.77%

DGTL.L:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, KFTK.DE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у DGTL.L с доходностью 6.29%.


KFTK.DE

С начала года

5.14%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

39.36%

1 год

48.17%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

DGTL.L

С начала года

6.29%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

25.53%

1 год

28.36%

5 лет

8.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KFTK.DE и DGTL.L

KFTK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGTL.L в 0.40%.


KFTK.DE
Invesco KBW Nasdaq Fintech UCITS ETF Acc
График комиссии KFTK.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии DGTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KFTK.DE и DGTL.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KFTK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности KFTK.DE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KFTK.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFTK.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFTK.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFTK.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFTK.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DGTL.L
Ранг риск-скорректированной доходности DGTL.L, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KFTK.DE c DGTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Nasdaq Fintech UCITS ETF Acc (KFTK.DE) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KFTK.DE, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.511.90
Коэффициент Сортино KFTK.DE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.362.63
Коэффициент Омега KFTK.DE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.32
Коэффициент Кальмара KFTK.DE, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.721.09
Коэффициент Мартина KFTK.DE, с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.5310.53
KFTK.DE
DGTL.L

Показатель коэффициента Шарпа KFTK.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа DGTL.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KFTK.DE и DGTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.51
1.90
KFTK.DE
DGTL.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов KFTK.DE и DGTL.L

Ни KFTK.DE, ни DGTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KFTK.DE и DGTL.L

Максимальная просадка KFTK.DE за все время составила -39.49%, что меньше максимальной просадки DGTL.L в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFTK.DE и DGTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.25%
-2.30%
KFTK.DE
DGTL.L

Волатильность

Сравнение волатильности KFTK.DE и DGTL.L

Invesco KBW Nasdaq Fintech UCITS ETF Acc (KFTK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что KFTK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.35%
5.05%
KFTK.DE
DGTL.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab