Сравнение KEM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (KEM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
KEM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEM - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEM или TQQQ.
Основные характеристики
| KEM | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 3.80% | 69.47% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | -1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.73% | 33.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.56% | 33.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 52.75% |
| Макс. просадка | -100.00% | -81.66% |
| Текущая просадка | -10.54% | -22.69% |
Корреляция
Корреляция между KEM и TQQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KEM и TQQQ
С начала года, KEM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 32.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KEM имеют среднегодовую доходность 32.56%, а акции TQQQ немного впереди с 33.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEM и TQQQ
KEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (KEM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEM и TQQQ
Дивидендная доходность KEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности TQQQ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEM KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF | 2.75% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.29% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок KEM и TQQQ
Максимальная просадка KEM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEM и TQQQ
Текущая волатильность для KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (KEM) составляет 4.18%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что KEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.