PortfoliosLab logo
Сравнение KARS с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и MCHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KARS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-19.52%
KARS
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.02

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

KARS:

0.21

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

KARS:

1.03

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.01

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.06

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

KARS:

13.51%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

KARS:

33.68%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

KARS:

-64.85%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

KARS:

-58.87%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.90%.


KARS

С начала года

-1.46%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-0.30%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и MCHI

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KARS: 0.70%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KARS: -0.02
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KARS: 0.21
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KARS: 1.03
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KARS: -0.01
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KARS: -0.06
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.93
KARS
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и MCHI

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.79%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок KARS и MCHI

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.87%
-41.67%
KARS
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и MCHI

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
14.44%
KARS
MCHI