PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSMCHI
Дох-ть с нач. г.-11.13%22.89%
Дох-ть за 1 год-7.93%18.61%
Дох-ть за 3 года-22.91%-7.72%
Дох-ть за 5 лет2.53%-2.16%
Коэф-т Шарпа-0.180.72
Коэф-т Сортино-0.061.24
Коэф-т Омега0.991.16
Коэф-т Кальмара-0.080.36
Коэф-т Мартина-0.292.13
Индекс Язвы17.78%10.19%
Дневная вол-ть28.98%30.09%
Макс. просадка-64.60%-62.84%
Текущая просадка-54.83%-45.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KARS и MCHI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KARS и MCHI

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 22.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
11.93%
KARS
MCHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и MCHI

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
MCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.13

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и MCHI

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
0.72
KARS
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и MCHI

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MCHI в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.38%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KARS и MCHI

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-45.11%
KARS
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и MCHI

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 12.80%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
15.06%
KARS
MCHI