PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -6.50%/yr vs -5.12%/yr for MCHI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KARS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.27%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и MCHI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-26.43%

Correlation

The correlation between KARS and MCHI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between KARS and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и MCHI

Секторы
KARS
MCHI

Потребительский циклический сектор

33.5%
24.9%

Сырьевые материалы

25.4%
5.5%

Промышленность

22.1%
5.3%

Технологии

19.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

18.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
MCHI
24.9%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
MCHI
5.5%

Промышленность

KARS
22.1%
MCHI
5.3%

Технологии

KARS
19.0%
MCHI
12.1%

Коммуникационные услуги

KARS

-

MCHI
18.1%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

MCHI
3.0%

Энергетика

KARS

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

KARS

-

MCHI
18.8%

Здравоохранение

KARS

-

MCHI
5.1%

Недвижимость

KARS

-

MCHI
1.6%

Коммунальные услуги

KARS

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

KARS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.12

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.02

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.10

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-0.22

+4.52

KARS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и MCHI

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-62.95%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-23.22%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-25.85%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-53.95%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-38.13%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-24.63%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

10.66%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и MCHI

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.77%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

14.49%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

20.41%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

30.70%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

27.33%

+2.07%

Сравнение комиссий KARS и MCHI

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и MCHI

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

KARS and MCHI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs MCHI's -62.95%.

On 5-year performance, MCHI leads with -5.12% vs -6.50% for KARS. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -5.12% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.19% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while MCHI is China Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.59% for MCHI.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор