PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и MCHI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности KARS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.77%
-27.06%
KARS
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.40

MCHI:

0.71

Коэф-т Сортино

KARS:

-0.40

MCHI:

1.24

Коэф-т Омега

KARS:

0.95

MCHI:

1.16

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.19

MCHI:

0.38

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.68

MCHI:

2.12

Индекс Язвы

KARS:

18.46%

MCHI:

10.73%

Дневная вол-ть

KARS:

31.05%

MCHI:

32.16%

Макс. просадка

KARS:

-64.60%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

KARS:

-57.42%

MCHI:

-47.14%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 18.34%.


KARS

С начала года

-16.23%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

9.79%

1 год

-14.73%

5 лет

0.09%

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

18.34%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

11.32%

1 год

19.42%

5 лет

-3.95%

10 лет

1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и MCHI

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.400.71
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.401.24
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.16
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.190.38
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.682.12
KARS
MCHI

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
0.71
KARS
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и MCHI

KARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.00%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.30%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KARS и MCHI

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.42%
-47.14%
KARS
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и MCHI

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 10.08% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.08%
10.39%
KARS
MCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab