PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с KMED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSKMED

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KARS и KMED составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KMED

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
0
KARS
KMED

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и KMED

KARS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KMED в 0.79%.


KMED
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF
График комиссии KMED с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c KMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF (KMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
KMED
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMED, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и KMED


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
-1.00
KARS
KMED

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KMED

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как KMED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KMED
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF
0.00%100.66%0.21%0.39%0.02%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и KMED


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-52.13%
KARS
KMED

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KMED

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF (KMED) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
0
KARS
KMED