PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KALYANKJIL.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KALYANKJIL.NS с M&M.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KALYANKJIL.NS (Kalyan Jewellers India Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KALYANKJIL.NS in Luxury Goods, M&M.NS in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, KALYANKJIL.NS returned 32.47%/yr vs 31.57%/yr for M&M.NS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KALYANKJIL.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KALYANKJIL.NS показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -17.96%.

KALYANKJIL.NS

1 день
4.22%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-33.32%
3 года*
44.66%
5 лет*
32.47%
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
1.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.30%
1 год
1.59%
3 года*
31.50%
5 лет*
31.57%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KALYANKJIL.NS и M&M.NS

2026 (YTD)20252024202320222021
KALYANKJIL.NS
Kalyan Jewellers India Limited		-28.97%-36.47%116.88%180.63%84.88%-7.44%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-17.96%24.34%75.15%39.89%50.75%4.33%

Correlation

The correlation between KALYANKJIL.NS and M&M.NS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.27

The correlation between KALYANKJIL.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kalyan Jewellers India Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с KALYANKJIL.NS:
KALYANKJIL.NS с HUDCO.NSKALYANKJIL.NS с MAXHEALTH.NSKALYANKJIL.NS с VEDL.NSKALYANKJIL.NS с HINDPETRO.NSKALYANKJIL.NS с DIVISLAB.NSKALYANKJIL.NS с MAZDOCK.NSKALYANKJIL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

KALYANKJIL.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KALYANKJIL.NS
Ранг доходности на риск KALYANKJIL.NS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALYANKJIL.NS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALYANKJIL.NS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALYANKJIL.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALYANKJIL.NS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALYANKJIL.NS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KALYANKJIL.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KALYANKJIL.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.06

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.28

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.03

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.07

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.16

-1.46

KALYANKJIL.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KALYANKJIL.NS на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALYANKJIL.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KALYANKJIL.NS и M&M.NS

Максимальная просадка KALYANKJIL.NS за все время составила -57.89%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALYANKJIL.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KALYANKJIL.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.89%

-72.28%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.88%

-22.91%

-22.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.89%

-22.91%

-34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.89%

-28.09%

-29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.12%

-19.97%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-14.68%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.92%

10.10%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KALYANKJIL.NS и M&M.NS

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что KALYANKJIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KALYANKJIL.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

6.60%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.38%

21.99%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

27.51%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.83%

28.04%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

42.61%

+1.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALYANKJIL.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность KALYANKJIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности M&M.NS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KALYANKJIL.NS
Kalyan Jewellers India Limited		0.44%0.31%0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.87%2.03%1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KALYANKJIL.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kalyan Jewellers India Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KALYANKJIL.NS and M&M.NS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KALYANKJIL.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор