PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с CIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с CIO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и City Office REIT, Inc. (CIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или CIO.

Корреляция

Корреляция между JXN и CIO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JXN и CIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и City Office REIT, Inc. (CIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
-58.12%
JXN
CIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

CIO:

0.45

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

CIO:

0.91

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

CIO:

1.11

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

CIO:

0.25

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

CIO:

1.51

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

CIO:

12.03%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

CIO:

40.20%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

CIO:

-80.92%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

CIO:

-68.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$5.53B

CIO:

$203.41M

EPS

JXN:

$11.74

CIO:

-$0.63

Коэффициент P/S

JXN:

1.65

CIO:

1.19

Коэффициент P/B

JXN:

0.60

CIO:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$2.13B

CIO:

$126.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$778.00M

CIO:

$60.19M

EBITDA (12 мес.)

JXN:

-$121.00M

CIO:

$54.61M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у CIO с доходностью -4.74%.

JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CIO

С начала года

-4.74%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-5.09%

1 год

19.21%

5 лет

-4.34%

10 лет

-2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и CIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CIO
Ранг риск-скорректированной доходности CIO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c CIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и City Office REIT, Inc. (CIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
CIO: 0.45
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
CIO: 0.91
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
CIO: 1.11
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
CIO: 0.25
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
CIO: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CIO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и CIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.45
JXN
CIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и CIO

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности CIO в 7.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.		3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIO
City Office REIT, Inc.		7.94%7.25%9.82%9.55%3.04%7.01%6.95%9.17%7.23%7.14%5.79%5.10%

Просадки

Сравнение просадок JXN и CIO

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки CIO в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и CIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-68.85%
JXN
CIO

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и CIO

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с City Office REIT, Inc. (CIO) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
12.54%
JXN
CIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и CIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и City Office REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию