PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUSA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с BBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan. JUSA is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JUSA returned 23.32% vs 23.28% for BBUS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUSA показывает доходность 13.03%, а BBUS немного выше – 13.10%.

JUSA

1 день
-0.26%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.03%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.16%

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

JUSA

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
$26.46M$13.01M$9.44M

Сравнение доходности по годам JUSA и BBUS

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		13.03%22.30%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%25.37%

Correlation

The correlation between JUSA and BBUS is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.98

The correlation between JUSA and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и BBUS

Секторы
JUSA
BBUS

Технологии

38.4%
38.7%

Финансовые услуги

11.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.9%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Промышленность

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Энергетика

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

JUSA
38.4%
BBUS
38.7%

Финансовые услуги

JUSA
11.5%
BBUS
11.6%

Потребительский циклический сектор

JUSA
10.3%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

JUSA
9.8%
BBUS
9.9%

Здравоохранение

JUSA
8.9%
BBUS
8.9%

Промышленность

JUSA
8.6%
BBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

JUSA
3.9%
BBUS
4.4%

Энергетика

JUSA
2.9%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

JUSA
2.2%
BBUS
2.2%

Недвижимость

JUSA
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

JUSA
1.8%
BBUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с SPYJUSA с JPSTJUSA с USOJUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с HELOJUSA с BNO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQ

Доходность на риск

JUSA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JUSA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.51

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.54

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.69

+0.55

JUSA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUSA и BBUS

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-35.35%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.21%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.19%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-5.37%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.18%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и BBUS

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.06% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.10%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.32%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.88%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.18%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.50%

-1.22%

Сравнение комиссий JUSA и BBUS

JUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и BBUS

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.77%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JUSA and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to JUSA (4.06%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, JUSA leads with 23.32% vs 23.28% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 23.32% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for JUSA.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.77% for JUSA.

Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.02% for BBUS.

JUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор