Сравнение JTEK с FNGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение JTEK с FNGS

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

JTEK и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTEK или FNGS.

Корреляция

Корреляция между JTEK и FNGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JTEK

FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTEK:

1.06

FNGS:

1.66

Коэф-т Сортино

JTEK:

1.50

FNGS:

2.18

Коэф-т Омега

JTEK:

1.20

FNGS:

1.28

Коэф-т Кальмара

JTEK:

1.50

FNGS:

2.41

Коэф-т Мартина

JTEK:

5.03

FNGS:

7.61

Индекс Язвы

JTEK:

5.44%

FNGS:

5.63%

Дневная вол-ть

JTEK:

25.77%

FNGS:

25.82%

Макс. просадка

JTEK:

-18.26%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

JTEK:

-1.33%

FNGS:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 5.07%.

JTEK

С начала года

9.73%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

29.65%

1 год

26.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

5.07%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

27.02%

1 год

41.45%

5 лет

29.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий JTEK и FNGS

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

JTEK

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JTEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTEK c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEK

FNGS

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JTEK

FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и FNGS

Ни JTEK, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JTEK и FNGS

Максимальная просадка JTEK за все время составила -18.26%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JTEK

FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и FNGS

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JTEK

FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JTEK с FNGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JTEK и FNGS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JTEK и FNGS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и FNGS

JTEK

FNGS

Сравнение JTEK c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и FNGS

Просадки

Сравнение просадок JTEK и FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество