PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JTEK с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с FNGS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

JTEK и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTEK или FNGS.

Корреляция

Корреляция между JTEK и FNGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JTEK и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.56%
66.92%
JTEK
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTEK:

0.36

FNGS:

0.93

Коэф-т Сортино

JTEK:

0.70

FNGS:

1.42

Коэф-т Омега

JTEK:

1.09

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

JTEK:

0.38

FNGS:

1.12

Коэф-т Мартина

JTEK:

1.20

FNGS:

3.36

Индекс Язвы

JTEK:

9.69%

FNGS:

8.94%

Дневная вол-ть

JTEK:

32.53%

FNGS:

32.25%

Макс. просадка

JTEK:

-30.61%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

JTEK:

-18.35%

FNGS:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -6.12%.

JTEK

С начала года

-8.21%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JTEK и FNGS

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
График комиссии JTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JTEK: 0.65%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг риск-скорректированной доходности JTEK, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTEK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTEK c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JTEK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JTEK: 0.36
FNGS: 0.93
Коэффициент Сортино JTEK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JTEK: 0.70
FNGS: 1.42
Коэффициент Омега JTEK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JTEK: 1.09
FNGS: 1.19
Коэффициент Кальмара JTEK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JTEK: 0.38
FNGS: 1.12
Коэффициент Мартина JTEK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JTEK: 1.20
FNGS: 3.36

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.93
JTEK
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и FNGS

Ни JTEK, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JTEK и FNGS

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.35%
-12.20%
JTEK
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и FNGS

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 18.65% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
18.65%
JTEK
FNGS