Сравнение JREU.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
JREU.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREU.DE или VUSA.AS.
Основные характеристики
| JREU.DE | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.03% | 31.02% |
| Дох-ть за 1 год | 38.83% | 38.02% |
| Дох-ть за 3 года | 13.21% | 12.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.22% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 19.58 | 19.54 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 11.86% |
| Макс. просадка | -34.39% | -33.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JREU.DE и VUSA.AS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREU.DE и VUSA.AS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.DE показывает доходность 31.03%, а VUSA.AS немного ниже – 31.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREU.DE и VUSA.AS
JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREU.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.DE и VUSA.AS
JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.97% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JREU.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.DE и VUSA.AS
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 3.49% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.