PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JREU.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, JREU.DE returned 24.47% vs 26.19% for JEQA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JREU.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у JEQA.DE с доходностью 9.86%.

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%1.95%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%5.22%

Correlation

The correlation between JREU.DE and JEQA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between JREU.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

JREU.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.24

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.03

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.62

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

16.56

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.67

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-24.26%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.73%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.39%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.85%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и JEQA.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.37%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.09%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.82%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.42%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.42%

+0.81%

Сравнение комиссий JREU.DE и JEQA.DE

JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и JEQA.DE

Ни JREU.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREU.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.

JREU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEQA.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for JREU.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор